Henry mengaku memiliki dua sosok ayah bukan biologis.
Legenda Arsenal, Thierry Henry dikenal memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Arsene Wenger, sampai-sampai ia menyebut pelatih asal Prancis tersebut dengan sebutan seorang ayah.

Henry berada di puncak karirnya kala masih berseragam Arsenal dengan mampu menjadi pencetak gol terbanyak Arsenal sepanjang sejarah sebelum akhirnya memutuskan pergi di tahun 2007 menuju Barcelona.
Kedekatan antara Henry dengan Wenger tak terbantahkan lagi, ia bahkan pernah dihukum layaknya seorang anak dihukum ayahnya sendiri ketika berbuat kesalahan.

“Dia seperti sosok ayah bagi saya. Jadi, seperti yang dapat Anda bayangkan, bersama ayah Anda, Anda bisa berdebat, Anda bisa berteriak, dan dia menghukum Anda.”
"Lalu, saya ingin menunjukkan kepadanya soal hubungan yang Anda miliki dengan ayah: terkadang itu memang rumit, terkadang itu yang terbaik, terkadang kita adalah teman terbaik, terkadang kita adalah musuh terburuk dan kami berdebat.
"Tapi itulah yang terjadi ketika Anda mencintai seseorang. Karena Anda peduli, itu sebabnya Anda berdebat. Tapi saya akan memberi tahu Anda, ada dua orang [yang berpengaruh terhadap saya] - karena kita sudah menyebut Arsene.”

“Arsene memicu otak saya, dan setiap hari, itu adalah sesuatu tentang otak saya, tentang bertanya pada diri sendiri soal pertanyaan yang tepat. Dan kemudian Anda memiliki Pep [Guardiola], yang secara taktis memicu otak saya.
“Jadi kedua orang itu memiliki dampak besar pada saya, tetapi saya tidak bisa, tentunya, berbicara tentang karier saya tanpa Arsene, karena saya pikir salah satu hal terpenting di dunia, tidak hanya dalam olahraga, adalah untuk memicu otak seseorang, untuk merangsang otak seseorang setiap hari.

"Jika tidak, Anda sekarat, atau otak Anda tidak berfungsi dengan baik," pungkas juara Piala Dunia 1998 tersebut.
Selama berseragam Arsenal, Henry berhasil mencetak 226 gol dari 369 penampilannya selama periode pertamanya di Arsenal, dengan dua gol tambahan saya dirinya kembali ke Arsenal pada 2012 sebagai pemain pinjaman dari New York RedBull.